| Версія | 5.1 |
|---|---|
| Выдавец | Business Spreadsheets |
| Дата выпуску | 30 кас 2015 г. |
| Дата дададзена | 30 кас 2015 г. |
| Патрабаванні да ОС | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Патрабаванні | Microsoft Excel 97 or higher |
| Усяго загрузак | 2 783 |
| Кошт | Free to try |
Апісанне
Шаблон "Аптымізацыя партфеля" вызначае аптымальныя каэфіцыенты каэфіцыента капіталу для партфеля фінансавых інвестыцый, які дае найбольшую прыбытковасць пры найменшай рызыцы на аснове профілю рызыкі прыбытковасці і карэляцыі паміж асобнымі інвестыцыямі. Канструкцыя мадэлі аптымізацыі партфеля дазваляе прымяняць яе як да фінансавых інструментаў, так і да партфеляў бізнес-плыняў. Шаблон аптымізацыі партфоліо з'яўляецца інтуітыўна зразумелым і гнуткім са значкамі даведкі, каб дапамагчы з уводам і інтэрпрэтацыяй выходных вынікаў. Увод гістарычных даных для аналізу падтрымліваецца опцыямі для ўказання абсалютных коштаў або даходаў, колькасці бягучых адзінак, якія захоўваюцца, і інструментам для загрузкі з Інтэрнэту дадзеных фінансавага рынку за доўгія перыяды часу. Пашыраныя варыянты аптымізацыі ўключаюць у сябе ўстаноўку мінімальных і максімальных абмежаванняў для ўзважвання ў аптымальным партфелі і параметры аналізу рызыкі для агульнай зменлівасці ў адпаведнасці з каэфіцыентам Шарпа, рызыкі зніжэння або паўадхіленні ў адпаведнасці з каэфіцыентам Сорціна і прыбытку/страты ў адпаведнасці з каэфіцыентам Амега. Аптымізацыя аналізуе верагоднасць дасягнення мэтавай рэнтабельнасці з дапамогай мадэлявання Монтэ-Карла. Вынікі аптымізацыі партфеля адлюстроўваюцца з дыяграмамі ўзважвання і размеркаваннем даходнасці, а таксама неабходнымі дзеяннямі па набыцці і ліквідацыі. Працэс аптымізацыі захоўвае магчымыя партфелі ўздоўж канцавых межаў эфектыўнасці. Асноўныя профілі мінімальнай і максімальнай прыбытковасці, рызыкі і каэфіцыентаў могуць быць пасля загружаны для аналізу. Тэхнічны аналіз прадастаўляецца з выніковым тэставаннем агульнай прыбытковасці ад сігнальнага гандлю і аўтаматычнай аптымізацыяй тэхнічных канстант перыяду для кожнай інвестыцыі або агульнага партфеля, што прыводзіць да найвышэйшага праверанага вяртання. Індыкатары тэхнічнага аналізу з падрабязнымі дыяграмамі і аналізам бэктэставання ўключаюць простую слізгальную сярэднюю (SMA), хуткасць змены (ROC), канвергенцыю/разыходжанне слізгальнай сярэдняй (MACD), індэкс адноснай сілы (RSI) і паласы Боллінджэра. Шаблон сумяшчальны з Excel 97-2013 для Windows і Excel 2011 або 2004 для Mac у якасці міжплатформеннага рашэння для аптымізацыі партфеля.
