NumXL 1.66.43927.1

NumXL - гэта магутная надбудова Microsoft Excel, якая забяспечвае пашыраны эканаметрычны аналіз і магчымасці кіравання дадзенымі. Распрацаваны спецыяльна для мадэлявання фінансаў і аналізу часовых шэрагаў, NumXL дазваляе лёгка выконваць складаныя разлікі і ствараць дакладныя прагнозы ўсяго за некалькі клікаў.

З дапамогай NumXL вы можаце выконваць усю працу з дадзенымі прама ў Excel, пазбаўляючы ад неабходнасці дадатковага праграмнага забеспячэння або інструментаў. Гэты аптымізаваны падыход дазваляе адсочваць і ўносіць змены ў вашы даныя хутка і лёгка, а таксама абагульваць аналіз, мадэляванне і вынікі з дапамогай усяго аднаго файла.

Адной з асноўных пераваг NumXL з'яўляецца яго інтуітыўна зразумелы карыстацкі інтэрфейс. Функцыі праграмнага забеспячэння арганізаваны ў 11 катэгорый, якія ахопліваюць усё: ад апісальнай статыстыкі да спектральнага аналізу. Гэта дазваляе лёгка знаходзіць інструменты, неабходныя для выканання любой пастаўленай задачы, незалежна ад таго, аналізуеце вы гістарычныя дадзеныя або прагназуеце будучыя тэндэнцыі.

Давайце больш падрабязна разгледзім некаторыя з ключавых функцый, якія прапануе NumXL:

Апісальная статыстыка: з дапамогай інструментаў гістаграмы NumXL, пабудовы графіка Q-Q і функцыі аўтакарэляцыі вы можаце хутка прааналізаваць шаблоны размеркавання даных і выявіць любыя выкіды або анамаліі.

Статыстычныя тэсты: у гэтай катэгорыі даступныя тэсты сярэдняга значэння, стандартнага адхілення, асартыменту/эксцэсу, а таксама тэст нармальнасці, які правярае, ці паходзіць выбарка з нармальнага размеркавання; паслядоўная карэляцыя (белы шум), эфект ARCH (аўтарэгрэсіўная ўмоўная гетэраскедастычнасць), стацыянарны тэст, які правярае, ці з'яўляецца сярэдняе/дысперсія пастаянным на працягу перыяду часу; Тэст ADF адзінкавага кораня, які правярае, ці існуе адзінкавы корань у часавым шэрагу.

Трансфармацыя: трансфармацыя BoxCox дапамагае пераўтварыць ненармальныя размеркаванні ў нармальныя; аператар розніцы дапамагае выдаліць кампанент трэнду з часовых шэрагаў; інтэгральныя аператары дапамагаюць вылічыць сукупную суму/розніцу/сярэдняе значэнне і г.д.

Згладжванне: узважанае слізгальнае сярэдняе згладжвае ваганні ў часавых шэрагах, надаючы больш вагі нядаўнім назіранням, чым старым; экспанентнае згладжванне надае большую вагу апошнім назіранням, але таксама ўлічвае мінулыя памылкі пры разліку прагнозных значэнняў; згладжванне тэндэнцый выдаляе цыклічныя кампаненты з часовых шэрагаў, так што бачнымі застаюцца толькі доўгатэрміновыя тэндэнцыі

Аналіз ARMA: Мадэляванне ўмоўнага сярэдняга (ARMA/ARIMA/ARMAX) дапамагае мадэляваць лінейныя залежнасці паміж зменнымі на аснове іх мінулых значэнняў, а таксама знешніх фактараў, такіх як эканамічныя паказчыкі або ўмовы надвор'я. Мадэль AirLine выкарыстоўваецца, калі ў наборы даных прысутнічаюць сезонныя эфекты, тады як падтрымка U.S Census X-12-ARIMA забяспечвае аўтаматызаваны працэс выбару мадэлі ARIMA на аснове статыстычных крытэрыяў, такіх як AIC/BIC і г.д.

Аналіз ARCH/GARCH: мадэляванне ўмоўнай валацільнасці/гетэраскедатычнасці (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) дапамагае мадэляваць, як дысперсія змяняецца з цягам часу ў залежнасці ад мінулых значэнняў рэшткаў/памылак

Камбінаваныя мадэлі: дыягностыка часопіса верагоднасці/AIC дапамагае ацаніць адпаведнасць мадэляў фактычным кропкам даных/дыягностыцы рэшткаў вызначае выкіды/анамаліі/шаблоны ў межах праверкі абмежаванняў параметраў рэшткаў забяспечвае стабільнасць/канвергенцыю/справядлівасць розных налад параметраў. прагнозы на аснове выбраных мадэляў

Фактарны аналіз - Абагульненая лінейная мадэль - Дапамагае вызначыць асноўныя фактары, якія абумоўліваюць назіраныя варыяцыі ў наборы даных з выкарыстаннем метадаў рэгрэсіі

Дата/каляндар - разлікі па буднях/святах дапамагаюць прыстасавацца да каляндарных эфектаў, такіх як выхадныя/святы і г.д., пры аналізе фінансавых рынкаў/набораў часовых шэрагаў Утыліты - інтэрпаляцыя/статыстычныя функцыі забяспечваюць дадатковую функцыянальнасць, акрамя асноўных эканаметрычных метадаў Спектральны аналіз - Дыскрэтнае пераўтварэнне Фур'е дазваляе дэкампазіцыю пераўтварэнні сігналу ў частотныя кампаненты, каб можна было лёгка ідэнтыфікаваць перыядычнасці/цыклы

У цэлым NumXL прапануе ўражлівы спектр функцый, распрацаваных спецыяльна для фінансавых спецыялістаў, якім патрэбныя магчымасці дакладнага прагназавання ў спалучэнні з магутнымі інструментамі эканаметрычнага аналізу. Незалежна ад таго, працуеце вы з гістарычнымі дадзенымі фінансавага рынку або спрабуеце прагназаваць будучыя тэндэнцыі на аснове такіх эканамічных паказчыкаў, як тэмпы росту ВУП або ўзроўні інфляцыі, NumXl ахоплівае ўсё!